5 - Estacionariedad y la prueba de Dickey-Fuller
Lección 5 del curso Series de Tiempo: Análisis Exploratorio.
En la lección anterior vimos qué es la función de autocorrelación de una Serie de Tiempo y cómo usarla para extraer información relevante de la serie al momento de analizarla.
En esta lección vamos a entender qué es la estacionaridad de una Serie de Tiempo, porqué resulta importante determinar si una Serie es o no estacionaria y cómo verificar la estacionariedad de una serie con la prueba de Dickey-Fuller.
Así que comenzaremos viendo algunos sencillos ejemplos que nos permitirán tener una idea intuitiva de lo que es la estacionariedad. Con esto posteriormente veremos una definición formal del concepto de estacionariedad y luego veremos cómo determinar, de manera rigurosa a través de la prueba Dickey-Fuller, si una serie es o no estacionaria. Y finalizaremos con un ejemplo práctico de uso de esta prueba usando la librería “statsmodels”.
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Bien, en esencia una serie es estacionaria cuando sus parámetros estadísticos se mantienen constantes a lo largo del tiempo. Y este concepto resulta clave cuando construimos modelos de pronósticos sobre series de tiempo clásicos, los cuales usualmente parten del hecho de que la Serie de Tiempo es estacionaria.
Además, vimos en detalle qué son las raíces unitarias de una Serie de Tiempo y cómo este concepto es la base de la prueba de Dickey-Fuller que es la prueba estadística más usada para determinar si una serie es estacionaria o no. Y por último vimos de forma práctica cómo usar la librería “statsmodels” para aplicar la prueba de Dickey-Fuller a diferentes series de tiempo para determinar su estacionariedad.
Así que con lo visto en esta lección ya hemos completado este primer módulo donde hemos visto las herramientas que más comúnmente tendremos que usar al momento de realizar el Análisis Exploratorio de Series de Tiempo.
Entonces, en el siguiente módulo veremos la aplicación práctica de todas estas herramientas (así como de otras herramientas aprendidas en diferentes cursos de la Academia) para realizar el Análisis Exploratorio de Series de Tiempo reales.
Y en particular, en la próxima lección veremos cómo realizar el Análisis Exploratorio de Series de Tiempo asociadas a la generación de energía eléctrica.